Bandas de bollinger aprendendo

Bollinger Bands: Quatro estratégias básicas de negociação.

Bandas de Bollinger são indicadores úteis que aparecem na maioria dos pacotes de gráficos. Aplicado primeiramente a ações e commodities, eles são agora comumente usados ​​em Forex porque transmitem várias informações úteis: tendência, volatilidade e anomalias de preço alto / baixo.

Este artigo analisa o indicador de Bollinger, o que cada componente do indicador significa e algumas estratégias básicas de negociação que o utilizam.

O que são bandas de Bollinger?

O indicador

Bandas de Bollinger na verdade compreendem três indicadores separados e cada um diz algo sobre a atividade de preço em um ponto atual no gráfico. Os três elementos distintos do indicador Bollinger são:

A média móvel central (linha principal) As bandas superior e inferior (linhas externas) A largura de banda (a distância entre as bandas)

(i) linha principal.

A linha principal é uma média móvel do preço. É calculado da mesma forma que uma média móvel convencional. Ou seja, ele simplesmente exibe uma versão suavizada do preço e é útil para dar a tendência direcional ampla do mercado. O "período" é a janela de média. Assim, por exemplo, uma linha principal de trinta períodos mede as trinta barras anteriores no gráfico. Um número maior significa mais agregação e, portanto, menos detalhes.

(ii) bandas superior e inferior.

É aqui que o indicador Bollinger amplia a ideia da média móvel. A banda superior é calculada tomando a média móvel e, em seguida, adicionando x desvios padrão. Então, digamos que o indicador está configurado para usar x = 2 desvios padrão. A faixa superior será de 2 desvios padrão acima da linha principal. Da mesma forma, a linha inferior será de 2 desvios padrão abaixo da linha principal.

Com um indicador padrão de Bollinger, as linhas superior e inferior são executadas simetricamente. Em outras palavras, a linha principal sempre executa uma distância igual entre as linhas superior e inferior.

As linhas superior e inferior são úteis para indicar condições de sobrecompra e sobrevenda. Estes são os extremos de preço.

(iii) a largura de banda.

Finalmente, a largura de banda é a distância entre as linhas superior e inferior. A largura de banda é uma medida de volatilidade. Quanto mais agitado for o preço, maior será a largura de banda. Isso ocorre porque depende do desvio padrão, que é simplesmente uma medida do quanto o preço está se desviando da média.

A largura de banda é útil para detectar períodos de contratação ou aumento da volatilidade.

Negociação com Bollinger Bands.

Tendência seguinte.

As tendências podem ser analisadas com a linha principal de Bollinger por conta própria ou usando uma combinação do Bollinger e médias móveis. Como a linha principal é apenas uma média móvel, você pode usá-la para detectar sinais do tipo de cruzamento. Isso significa que a linha rápida (geralmente o Bollinger) cruza acima ou abaixo da linha média móvel mais lenta (veja a figura).

Uma cruz ascendente é um sinal de alta enquanto que uma cruz descendente é baixa. Com o indicador Bollinger, pistas adicionais são fornecidas nas bandas. Bandas que se expandem rapidamente indicam que o crossover está ocorrendo em um momento forte (aumentando a volatilidade). Enquanto o inverso, com bandas estreitas ou contraindo, o movimento está acontecendo em menor momento.

Os grandes brotações de impulso geralmente levam aos maiores movimentos e muitas vezes precipitam o início de uma nova tendência. É por isso que os comerciantes estão interessados ​​neles. A escala do gráfico também é significativa, conforme mostrado nas figuras.

A Figura 1 (AUD / USD) mostra um cruzamento descendente que precipita uma nova tendência de baixa forte. A figura 2 (USD / JPY) mostra um evento de crossover ascendente na escala diária. O Bollinger cruza para cima durante o período mais longo em média. No entanto, nesta escala, a fuga parece estar em baixo momento, conforme indicado por uma largura de banda estreita.

Faça a escala de 15 minutos (M15) e a imagem é um pouco diferente. O mesmo evento é mostrado na elipse na Figura 3. Observe o aumento da volatilidade nesse nível, e também que a quebra precede o evento no gráfico diário em trinta e duas horas. A explosão de volatilidade ocorre algumas horas após o intervalo inicial. Essa atividade é pouco perceptível no gráfico diário porque os movimentos não são significativos o suficiente para criar um cruzamento nesse nível.

Extremos de preço & # 8211; Overbought / Oversold.

As barras superior e inferior do Bollinger são úteis para detectar estados de sobrecompra e sobrevenda. As bandas essencialmente marcam pontos extremos no preço. Isso significa que quando o preço está em um ponto alto ou baixo relativo.

Por definição, os desvios-padrão das bandas informam a faixa de mudanças esperadas de preços ao longo de uma determinada janela de tempo. Quanto mais alto o desvio padrão, mais extremo deve ser o movimento do preço para alcançar as faixas externas.

Os comerciantes lidarão com esses eventos de maneira diferente, dependendo da estratégia e do cronograma de negociação. Por exemplo, uma quebra da banda superior pode indicar um estado de sobrecompra no curto prazo. Também pode indicar um sinal de alta no médio a longo prazo.

A figura 3 acima ilustra isso. Olhando para a atividade na elipse novamente, o preço quebra o nível superior à medida que se move para cima após o evento de crossover. No curto período de tempo, o mercado torna-se temporariamente mais longo no lado positivo (overbought). Em seguida, corrige para baixo, como alguns comerciantes vendem, a fim de capitalizar o empurrão para cima. Após a correção para baixo, o preço retoma rapidamente a subida ascendente. O nível de preço toca brevemente a banda de Bollinger inferior neste ponto, indicando um estado de sobrevenda.

Volatilidade Breakouts - "Bollinger Squeezes"

Uma quebra de volatilidade é quando um mercado de baixa volatilidade muda rapidamente para alta volatilidade. Normalmente, isso acontece junto com um forte movimento direcional de preços. Estes geralmente acontecem após o preço ter sido limitado por algum tempo e a demanda reprimida / suprimento freqüentemente aparece em uma rápida explosão de atividade.

Você frequentemente vê esses eventos antes dos lançamentos de dados importantes. Às vezes, você também vê apertos pouco antes de Londres entrar em cena após as sessões asiáticas relativamente leves.

Esses eventos marcam um equilíbrio entre compradores e vendedores quando há falta de força direcional em ambos os lados. Eles geralmente indicam um menor volume com comerciantes sentados à margem esperando por um comunicado de imprensa ou alguma outra informação para trocar.

Aqueles que negociam esses eventos são essencialmente comerciantes de breakout. Eles procuram por um aperto das bandas de Bollinger, juntamente com outros sinais, como a violação dos limites de alcance. Isso geralmente é observado em vários períodos de tempo.

Estratégias Contrarianas.

Tal como acontece com a maioria dos indicadores de negociação, alguns irão negociar em vez de com eles. Estes são contrarians e sua estratégia é baseada na premissa de que você não pode ganhar dinheiro se estiver acompanhando a multidão ”. Para o contrário, a entrada ideal é aquela que é contra-intuitiva, e não o comércio que é óbvio. Portanto, o contrarian negocia contra sinais como crossover e breakouts da banda superior ou inferior.

O contrarian irá:

Vender o breakout upside band Comprar no breakout band downside Vender em um crossover upside Comprar em um crossover downside.

Esse estilo é às vezes chamado de desvanecimento porque o objetivo é “desvanecer” um movimento antes que ele esteja totalmente em andamento e tenha chance de estabelecer (trazendo assim mais volume). Você precisa de bolsos profundos e nervos fortes para esses tipos de estratégias, porque elas exigem posicionamento contra o mercado até que a correção ocorra.

Gostaria de se manter informado?

Entender como as tendências se formam é obviamente vital se você quiser registrar a hora de entrar e sair de pontos para comprar. O padrão do castiçal “Homem pendurado” explicado.

O homem pendurado é um padrão de castiçal japonês que aparece nas tendências de alta. Pode em algumas circunstâncias. Estratégias de negociação Momentum com o indicador Aroon.

O Aroon é um indicador de tendências que tem sido usado há muito tempo para estratégias de negociação de momentum. É especialmente. Espremer curto e comprido Aperto: métodos de negociação.

Um aperto é quando o mercado é movido para um valor extremo em um curto espaço de tempo. Esses movimentos são. The Rising Window.

Uma janela crescente é geralmente encontrada em picos de alta, onde o preço está subindo rapidamente. O padrão representa. Negociando o sinal da janela de queda.

Uma janela em queda é um tipo de padrão de velas que pode aparecer nas vendas do mercado. Forma onde. O Breakaway Bearish.

Um afastamento de baixa é uma formação de gráfico que pode aparecer em um mercado crescente quando o preço começa a subir.

Deixe uma resposta Cancelar resposta.

Estratégias.

Steve Connell passou mais de 17 anos trabalhando no setor financeiro como comerciante / criador de mercado e estrategista. Durante esse período, trabalhou para vários bancos globais e fundos de hedge. Steve tem uma visão única de uma variedade de mercados financeiros de câmbio, commodities a opções e futuros.

Bandas de Bollinger.

Índice.

Bandas de Bollinger.

Introdução.

Desenvolvido por John Bollinger, Bollinger Bands® são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel. A volatilidade é baseada no desvio padrão, que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui. As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e diminui quando a volatilidade diminui. Essa natureza dinâmica das Bollinger Bands também significa que elas podem ser usadas em diferentes valores mobiliários com as configurações padrão. Para sinais, Bollinger Bands pode ser usado para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência. Sinais derivados do estreitamento BandWidth são discutidos no artigo ChartSchool no BandWidth.

Nota: Bollinger Bands® é uma marca registrada da John Bollinger.

Cálculo do SharpCharts.

Bollinger Bands consiste de uma faixa intermediária com duas bandas externas. A banda do meio é uma média móvel simples que geralmente é definida em 20 períodos. Uma média móvel simples é usada porque a fórmula de desvio padrão também usa uma média móvel simples. O período de look-back para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples. As bandas externas são geralmente ajustadas em 2 desvios padrão acima e abaixo da banda do meio.

As configurações podem ser ajustadas para se adequarem às características de valores mobiliários ou estilos de negociação específicos. Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais no multiplicador de desvio padrão. Alterar o número de períodos para a média móvel também afeta o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão. Portanto, apenas pequenos ajustes são necessários para o multiplicador de desvio padrão. Um aumento no período da média móvel aumentaria automaticamente o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão e também garantiria um aumento no multiplicador do desvio padrão. Com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é definido como 2. Bollinger sugere aumentar o multiplicador de desvio padrão para 2.1 para um SMA de 50 períodos e diminuir o multiplicador de desvio padrão para 1.9 para um período de 10. SMA.

Sinal: W-Bottoms.

W-Bottoms fez parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma básica de W. Bollinger usa esses vários padrões W com Bollinger Bands para identificar W-Bottoms. Um “W-Bottom” se forma em uma tendência de baixa e envolve dois níveis baixos de reação. Em particular, Bollinger procura W-Bottoms, onde a segunda baixa é menor que a primeira, mas se mantém acima da faixa inferior. Há quatro etapas para confirmar um W-Bottom com Bollinger Bands. Primeiro, uma reação baixa forma. Essa baixa é geralmente, mas nem sempre, abaixo da faixa inferior. Em segundo lugar, há um salto para a banda do meio. Em terceiro lugar, há um novo preço baixo na segurança. Essa baixa fica acima da banda inferior. A capacidade de manter acima da faixa inferior no teste mostra menos fraqueza no último declínio. Quarto, o padrão é confirmado com um movimento forte da segunda baixa e uma quebra de resistência.

O gráfico 2 mostra Nordstrom (JWN) com um fundo W em janeiro-fevereiro de 2010. Primeiro, o estoque formou uma reação baixa em janeiro (seta preta) e quebrou abaixo da faixa inferior. Em segundo lugar, houve um salto de volta acima da faixa do meio. Terceiro, a ação ficou abaixo da baixa de janeiro e ficou acima da faixa mais baixa. Mesmo que o pico de 5 de fevereiro tenha quebrado a banda mais baixa, o Bollinger Bands é calculado usando os preços de fechamento, então os sinais também devem ser baseados nos preços de fechamento. Em quarto lugar, as ações subiram com o volume em expansão no final de fevereiro e quebraram acima da alta do início de fevereiro. O gráfico 3 mostra Sandisk com um W-Bottom menor em julho-agosto de 2009.

Sinal: M-Tops.

Os M-Tops também fizeram parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma básica em M. Bollinger usa esses vários padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops. Segundo Bollinger, os topos geralmente são mais complicados e desenhados do que os fundos. Tops duplos, padrões de cabeça e ombros e diamantes representam topos em evolução.

Em sua forma mais básica, um M-Top é semelhante a um top duplo. No entanto, os altos de reação nem sempre são iguais. A primeira alta pode ser maior ou menor que a segunda alta. Bollinger sugere procurar sinais de não confirmação quando uma segurança está fazendo novos máximos. Isso é basicamente o oposto do W-Bottom. Uma não confirmação ocorre com três etapas. Primeiro, uma segurança cria uma reação bem acima da faixa superior. Em segundo lugar, há um recuo em direção à faixa intermediária. Terceiro, os preços se movem acima da alta anterior, mas não atingem a faixa superior. Este é um sinal de aviso. A incapacidade da segunda reação alta para alcançar a banda superior mostra um momentum decrescente, que pode prenunciar uma inversão de tendência. A confirmação final vem com um sinal de quebra de suporte ou indicador de baixa.

O gráfico 4 mostra a Exxon Mobil (XOM) com um M-Top em abril-maio ​​de 2008. O estoque subiu acima da faixa superior em abril. Houve um recuo em maio e, em seguida, outro impulso acima de 90. Mesmo que o estoque se movesse acima da banda superior em uma base intraday, ele não FECHAR acima da faixa superior. O M-Top foi confirmado com uma quebra de suporte duas semanas depois. Além disso, observe que o MACD formou uma divergência de baixa e moveu-se abaixo de sua linha de sinal para confirmação.

O gráfico 5 mostra Pulte Homes (PHM) dentro de uma tendência de alta em julho-agosto de 2008. O preço superou a banda superior no início de setembro para afirmar a tendência de alta. Depois de um recuo abaixo da SMA de 20 dias (Bollinger Banda do meio), o estoque subiu para um patamar mais alto acima de 17. Apesar dessa nova alta para o movimento, o preço não excedeu a banda superior. Isso mostrou um sinal de alerta. O estoque quebrou o suporte uma semana depois e o MACD moveu-se abaixo de sua linha de sinal. Observe que este M-top é mais complexo porque há altos níveis de reação em ambos os lados do pico (seta azul). Este topo em evolução formou um pequeno padrão de cabeça e ombros.

Sinal: Andando pelas Bandas.

Movimentos acima ou abaixo das bandas não são sinais per se. Como Bollinger coloca, move esse toque ou excede as bandas não são sinais, mas sim "tags". Em face disso, um movimento para a banda superior mostra força, enquanto um movimento acentuado para a banda inferior mostra fraqueza. Os osciladores de dinâmica funcionam da mesma maneira. Overbought não é necessariamente otimista. É preciso força para atingir os níveis de sobrecompra e as condições de sobrecompra podem se estender em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os preços podem “andar na banda” com vários toques durante uma forte tendência de alta. Pense nisso por um momento. A faixa superior é de 2 desvios padrão acima da média móvel simples de 20 períodos. É preciso um preço muito forte para exceder essa faixa superior. Um toque de banda superior que ocorre depois que uma Banda de Bollinger confirmou que o W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta. Assim como uma forte tendência de alta produz numerosas tags de banda superior, também é comum que os preços nunca atinjam a banda inferior durante uma tendência de alta. A SMA de 20 dias, por vezes, atua como suporte. Na verdade, mergulhos abaixo da SMA de 20 dias às vezes oferecem oportunidades de compra antes da próxima tag da faixa superior.

O Gráfico 6 mostra a Air Products (APD) com um surto e logo acima da faixa superior em meados de julho. Primeiro, observe que este é um surto forte que quebrou acima de dois níveis de resistência. Um forte impulso para cima é um sinal de força, não de fraqueza. As negociações foram fracas em agosto e a SMA de 20 dias moveu-se de lado. As bandas de Bollinger se estreitaram, mas a APD não fechou abaixo da faixa inferior. Os preços e a SMA de 20 dias apareceram em setembro. No geral, o APD fechou acima da faixa superior pelo menos cinco vezes ao longo de um período de quatro meses. A janela indicadora mostra o Índice de Canal de Commodities de 10 períodos (CCI). Desvios inferiores a -100 são considerados sobrevendidos e recuam acima de -100 sinalizam o início de um salto de sobrevenda (linha pontilhada verde). A tag de banda superior e o breakout iniciaram a tendência de alta. A CCI então identificou pullbacks negociáveis ​​com quedas abaixo de -100. Este é um exemplo da combinação de Bollinger Bands com um oscilador de dinâmica para sinais de negociação.

O gráfico 7 mostra a Monsanto (MON) com uma caminhada pela banda inferior. As ações quebraram em janeiro com uma quebra de suporte e fecharam abaixo da faixa mais baixa. De meados de janeiro até o início de maio, a Monsanto fechou abaixo da faixa mais baixa pelo menos cinco vezes. Observe que o estoque não fechou acima da faixa superior uma vez durante esse período. A quebra de suporte e fechamento inicial abaixo da banda inferior sinalizaram uma tendência de baixa. Como tal, o Índice de Canal de Commodities de 10 períodos (CCI) foi usado para identificar situações de compra excessiva a curto prazo. Um movimento acima de +100 está sobrecomprado. Um movimento abaixo de +100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa (setas vermelhas). Este sistema desencadeou dois bons sinais no início de 2010.

Conclusões

Bandas de Bollinger refletem a direção com o SMA de 20 períodos e a volatilidade com as bandas superior / inferior. Como tal, eles podem ser usados ​​para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos. De acordo com Bollinger, as bandas devem conter 88-89% da ação do preço, o que torna significativo um movimento fora das bandas. Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da faixa superior e relativamente baixos quando abaixo da banda inferior. No entanto, relativamente alto não deve ser considerado como de baixa ou como um sinal de venda. Da mesma forma, relativamente baixo não deve ser considerado otimista ou como um sinal de compra. Os preços são altos ou baixos por um motivo. Tal como acontece com outros indicadores, as Bandas Bollinger não devem ser usadas como uma ferramenta autônoma. Os cartistas devem combinar o Bollinger Bands com a análise básica de tendências e outros indicadores para confirmação.

Usando com o SharpCharts.

Bandas de Bollinger podem ser encontradas em SharpCharts como uma sobreposição de preços. Como com uma média móvel simples, Bollinger Bands deve ser mostrado no topo de um gráfico de preço. Ao selecionar Bollinger Bands, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel simples e o desvio padrão. O segundo número (2) define o multiplicador do desvio padrão para as bandas superior e inferior. Esses parâmetros padrão definem os desvios padrão das bandas 2 acima / abaixo da média móvel simples. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às necessidades de gráficos. Bandas de Bollinger (50,2.1) podem ser usadas por um período de tempo mais longo ou Bandas de Bollinger (10,1.9) podem ser usadas por um período de tempo mais curto. Clique aqui para um exemplo ao vivo.

Varreduras sugeridas.

Bullish Bollinger Band Crossover.

Esta varredura encontra ações que acabaram de se mover acima da linha superior Bollinger Band. Esta varredura é apenas um ponto de partida. Mais refinamento e análise são necessários.

Bouninger Bandover Crossover em baixa

Esta varredura encontra ações que acabaram de se mover abaixo da linha inferior Bollinger Band. Esta varredura é apenas um ponto de partida. Mais refinamento e análise são necessários.

Para obter mais detalhes sobre a sintaxe a ser usada nas varreduras do Bollinger Band, consulte nossa Referência do indicador de varredura no Centro de suporte.

Recursos adicionais.

Stocks & amp; Artigos de Revistas de Commodities.

Dezembro de 2001 - Stocks & amp; Commodities V. 20: 1 (78-79)

Janeiro de 1992 - Stocks & amp; Commodities V. 10: 2 (47-51)

Usando bandas de Bollinger para melhorar sua negociação.

Bandas de Bollinger foram originalmente desenvolvidas e popularizadas por John Bollinger no início dos anos 80. O conceito técnico de usar envelopes de preços ou bandas & # 8221; e as médias móveis não eram novas, mas Bollinger introduziu melhorias significativas em suas bandas que melhoraram sua utilidade e fizeram das bandas de Bollinger um dos indicadores mais populares usados ​​pelos analistas técnicos em qualquer mercado de capitais.

Este artigo e vídeo apresentarão o indicador e enfocarão dois usos comuns para as bandas de Bollinger e como eles podem ser usados ​​para melhorar sua negociação.

[VIDEO] Usando bandas de Bollinger.

Como o indicador é calculado.

Primeiro, as bandas de Bollinger começam com uma média móvel simples. O período mais comum para essa média móvel é de 20 períodos.

Uma média móvel mais curta será mais sensível a mudanças de curto prazo no preço, enquanto uma média móvel de prazo mais longo será mais suave e menos volátil.

Geralmente é uma boa idéia ficar com o período padrão ao aprender a usar o indicador e esperar para começar a experimentar quando você tiver uma compreensão firme de como usar o indicador em sua própria negociação.

Você pode ver um gráfico do estoque SPY abaixo com uma média móvel de 20 períodos aplicada.

Gráfico Diário de SPY.

Em segundo lugar, as bandas acima e abaixo da média móvel usarão o mesmo número de períodos que a média móvel faz, no entanto, essas bandas não são uma média desses dados. As bandas são ajustadas a dois desvios padrão da média móvel.

Como os desvios padrão aumentarão quando o mercado estiver volátil e encolherão quando o mercado estiver menos volátil, a largura das faixas mudará de um dia para o outro.

Desta forma, bandas de Bollinger podem mostrar onde os preços são relativos à volatilidade histórica. Se os preços atinjam ou excedam a faixa superior, os preços são mais voláteis para cima do que nos últimos 20 períodos.

O mesmo é verdadeiro no sentido inverso se os preços estiverem próximos ou superiores à banda inferior de Bollinger. Você pode ver as duas bandas acima e abaixo da média móvel no gráfico de SPY abaixo. No ponto & # 8220; A & # 8221; os preços são muito voláteis e as bandas estão aumentando em largura. Point & # 8220; B & # 8221; ilustra como as bandas diminuirão quando a volatilidade for menor.

Gráfico Diário de SPY.

As próprias bandas não geram sinais de negociação, mas podem ajudar os comerciantes a entender onde os preços e a volatilidade estão agora em relação ao estado do passado recente. Vamos analisar como essas informações podem ser usadas para ajustar negociações ou tomar medidas.

Usando bandas de Bollinger para identificar extremos de preço.

Dentro de uma determinada tendência, os preços serão periodicamente "corretos, & # 8221; ou refazer, antes de continuar. É muito comum que esses retrocessos, ou correções, parem na banda superior de Bollinger em uma tendência de baixa ou a banda inferior de Bollinger em uma tendência de alta.

Esses extremos representam níveis de preços nos quais você poderia iniciar uma nova posição em favor da tendência predominante. Da mesma forma, esses extremos podem indicar um ambiente de alto risco para negócios de contra-tendência de curto prazo.

No gráfico do Google (GOOG) abaixo, você pode ver esse retrocesso e comportamento de continuação durante uma tendência de baixa. Como os preços atingiram a banda de Bollinger superior, eles estavam em alto risco de reverter em favor da tendência anterior. Isso é comum e pode ser uma maneira eficaz de identificar períodos de alto risco ou oportunidades de negociação.

Gráfico Diário do GOOG.

Bandas de Bollinger podem identificar períodos de volatilidade emergente.

O exemplo acima ilustrou como as bandas de Bollinger podem ser usadas para identificar possíveis mudanças no preço. Bandas de Bollinger também podem ser usadas para identificar períodos em que mudanças de volatilidade são prováveis.

As bandas de Bollinger fazem isso mostrando quando a volatilidade está atingindo baixas extremas, em relação à sua história recente. Os técnicos referem-se a esses períodos de baixa volatilidade como consolidações e colocam seus negócios em linha com as novas tendências que se formam quando os preços se estendem e a volatilidade volta ao mercado.

As bandas de Bollinger mostram esses períodos de volatilidade extremamente baixa, ou consolidações, movendo-se em direção um ao outro e "espremendo" o & # 8221; juntos. Usar bandas de Bollinger como essa faz com que seja muito fácil identificar visualmente os períodos em que o mercado tem maior probabilidade de se romper no curto prazo.

Isso é importante do ponto de vista do controle de risco, bem como uma maneira de identificar oportunidades de negociação. Os comerciantes de opções podem usar esses apertos como um sinal para estradas longas ou estrangulamentos, que precisam de alta volatilidade para serem lucrativos. Você pode ver um ótimo exemplo de um aperto no ETF SPDR Gold Trust (GLD) abaixo.

Gráfico diário do SPDR Gold Trust (GLD)

Conclusão.

Bandas de Bollinger são uma ferramenta técnica popular que pode transmitir uma grande quantidade de informações sobre mudanças de preço e volatilidade visualmente. Aprender a usar as bandas de Bollinger pode ajudá-lo a melhorar o tempo do seu controle de risco e das entradas e saídas comerciais.

Experimente com você mesmo e aprenda a aplicá-los no seu papel comercial antes de usá-los no mercado ao vivo.

Este artigo é produzido pela Learning Markets, LLC. Os materiais apresentados estão sendo fornecidos a você apenas para fins educacionais. O conteúdo foi criado e está sendo apresentado por funcionários ou representantes do Learning Markets, LLC. As informações apresentadas ou discutidas não são uma recomendação ou oferta, ou solicitação de uma oferta pela Learning Markets ou suas afiliadas para comprar, vender ou manter qualquer título ou outro produto financeiro ou um endosso ou afirmação de qualquer estratégia de investimento específica. Você é totalmente responsável por suas decisões de investimento. Sua escolha de se envolver em um determinado investimento ou estratégia de investimento deve basear-se exclusivamente em sua própria pesquisa e avaliação dos riscos envolvidos, suas circunstâncias financeiras e seus objetivos de investimento. A Learning Markets e suas afiliadas não estão oferecendo ou fornecendo, e não oferecerão ou fornecerão, nenhum conselho, opinião ou recomendação sobre a adequação, valor ou lucratividade de qualquer investimento ou estratégia de investimento em particular.

Quaisquer valores mobiliários específicos, ou tipos de valores mobiliários, usados ​​como exemplos são apenas para fins de demonstração. Nenhuma das informações fornecidas deve ser considerada uma recomendação ou solicitação para investir ou liquidar uma determinada segurança ou tipo de segurança.

Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, encargos, despesas e perfil de risco exclusivo de um Exchange Traded Fund (ETF) antes de investir. Os ETFs alavancados e inversos podem não ser adequados para todos os investidores e podem aumentar a exposição à volatilidade por meio do uso de alavancagem, vendas a descoberto de títulos, derivativos e outras estratégias de investimento complexas. O desempenho desses fundos provavelmente será significativamente diferente do seu benchmark em períodos de mais de um dia, e seu desempenho ao longo do tempo pode, na verdade, ser o oposto do benchmark. Os investidores devem monitorar essas participações, de acordo com suas estratégias, com a mesma freqüência que diariamente. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o ETF e deve ser obtido junto ao emissor. O prospecto deve ser lido com atenção antes de investir.

Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas do fundo mútuo antes de investir. Os fundos mútuos estão sujeitos à flutuação do mercado, incluindo o potencial de perda de principal. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o fundo e está disponível no emissor. O prospecto deve ser lido com atenção antes de investir.

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Informações detalhadas sobre os riscos associados às opções podem ser encontradas fazendo o download das Características e Riscos das Opções e Suplementos Padronizados (PDF) da The Options Clearing Corporation, ou ligando para a Options Clearing Corporation em 1-888-OPTIONS.

Bandas de Bollinger.

Análise de mercado.

Análise de mercado.

Descrição.

Bandas de Bollinger são um tipo de envelope de preço desenvolvido por John Bollinger. (Envelopes de preços definem os níveis de faixa de preço superior e inferior.) Bandas de Bollinger são envelopes plotados em um nível de desvio padrão acima e abaixo de uma média móvel simples do preço. Como a distância das bandas é baseada no desvio padrão, elas se ajustam às oscilações de volatilidade no preço subjacente.

Bandas de Bollinger usam 2 parâmetros, Período e Desvios Padrão, StdDev. Os valores padrão são 20 para período e 2 para desvios padrão, embora você possa personalizar as combinações.

Bandas de Bollinger ajudam a determinar se os preços são altos ou baixos em uma base relativa. Eles são usados ​​em pares, nas bandas superior e inferior e em conjunto com uma média móvel. Além disso, o par de bandas não se destina a ser usado sozinho. Use o par para confirmar sinais dados com outros indicadores.

Como este indicador funciona.

Quando as bandas se apertam durante um período de baixa volatilidade, aumenta a probabilidade de um movimento de preço acentuado em qualquer direção. Isso pode começar um movimento de tendência. Cuidado com um movimento falso na direção oposta, que reverte antes que a tendência apropriada comece. Quando as bandas se separam por uma quantia grande incomum, a volatilidade aumenta e qualquer tendência existente pode estar terminando. Os preços têm uma tendência a saltar dentro do envelope das bandas, tocar uma banda e depois mudar para a outra banda. Você pode usar essas variações para ajudar a identificar possíveis alvos de lucro. Por exemplo, se um preço for refletido na faixa inferior e depois cruzar acima da média móvel, a faixa superior se tornará a meta de lucro. O preço pode exceder ou abraçar um envelope de banda por períodos prolongados durante tendências fortes. Na divergência com um oscilador de momentum, você pode querer fazer uma pesquisa adicional para determinar se tomar lucros adicionais é apropriado para você. Uma forte tendência de continuação pode ser esperada quando o preço sai das bandas. No entanto, se os preços se moverem imediatamente de volta para dentro da banda, a força sugerida será negada.

Cálculo.

Primeiro, calcule uma média móvel simples. Em seguida, calcule o desvio padrão sobre o mesmo número de períodos que a média móvel simples. Para a banda superior, adicione o desvio padrão à média móvel. Para a banda inferior, subtraia o desvio padrão da média móvel.

Valores típicos usados:

Curto prazo: média móvel de 10 dias, bandas com 1,5 desvios padrão. (1,5 vezes o desvio padrão +/- o SMA)

Médio prazo: média móvel de 20 dias, bandas com 2 desvios padrão.

Longo prazo: média móvel de 50 dias, bandas com 2,5 desvios padrão.

Indicadores Relacionados.

A largura de banda do Bollinger é a diferença entre as bandas de Bollinger superior e inferior divididas pela banda do meio.

A análise técnica se concentra na ação do mercado - especificamente, volume e preço. A análise técnica é apenas uma abordagem para analisar ações. Ao considerar quais ações comprar ou vender, você deve usar a abordagem com a qual você está mais confortável. Tal como acontece com todos os seus investimentos, você deve determinar sua própria determinação sobre se um investimento em qualquer título ou títulos específicos é adequado para você com base em seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e situação financeira. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

Bollinger Band®

O que é um 'Bollinger Band®'?

Um Bollinger Band®, desenvolvido pelo famoso trader técnico John Bollinger, é plotado em dois desvios padrão de uma simples média móvel.

Neste exemplo da Bollinger Bands®, o preço da ação é colocado entre as faixas superior e inferior, juntamente com uma média móvel simples de 21 dias. Como o desvio padrão é uma medida de volatilidade, quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se ampliam; durante períodos menos voláteis, as bandas se contraem.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'BOLLINGER BAND®'

Bollinger Bands® é uma técnica de análise técnica altamente popular. Muitos traders acreditam que quanto mais perto os preços se movem para a faixa superior, mais overbought o mercado, e quanto mais perto os preços se movem para a banda inferior, mais vendeu o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir ao usar as bandas como um sistema de negociação.

O aperto.

O squeeze é o conceito central do Bollinger Bands®. Quando as bandas se aproximam, comprimindo a média móvel, isso é chamado de squeeze. Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de aumento da volatilidade futura e de possíveis oportunidades de negociação. Por outro lado, quanto mais distantes as bandas se movem, mais provável a chance de uma diminuição da volatilidade e maior a possibilidade de sair de um comércio. No entanto, essas condições não são sinais de negociação. As bandas não dão nenhuma indicação quando a mudança pode ocorrer ou qual direção o preço pode mover.

[O squeeze pode ser o conceito central do Bollinger Bands®, mas há muito mais para se conhecer e o sistema não funciona sozinho. A análise técnica incorpora esse indicador técnico e muitos outros para criar planos e estratégias de negociação acionáveis. Se você quer aprender como fazer isso sozinho para o seu próprio futuro, confira o Curso de Análise Técnica da Investopedia Academy.]

Aproximadamente 90% da ação do preço ocorre entre as duas bandas. Qualquer fuga acima ou abaixo das bandas é um evento importante. A fuga não é um sinal de negociação. O erro que a maioria das pessoas comete é acreditar que o preço que atinge ou excede uma das bandas é um sinal para comprar ou vender. Os breakouts não fornecem pistas sobre a direção e extensão do movimento futuro dos preços.

Não é um sistema independente.

Bollinger Bands® não é um sistema de negociação independente. Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos traders informações sobre a volatilidade dos preços. John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais mais diretos do mercado. Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas técnicas técnicas favoritas estão movendo divergência / convergência média (MACD), volume de balanço e índice de força relativa (RSI).

O resultado é que o Bollinger Bands® foi projetado para descobrir oportunidades que dão aos investidores uma maior probabilidade de sucesso.

O Básico de Bollinger Bands®

Na década de 1980, John Bollinger, um técnico de longa data dos mercados, desenvolveu a técnica de usar uma média móvel com duas bandas de negociação acima e abaixo dela. Ao contrário de um cálculo percentual de uma média móvel normal, o Bollinger Bands® simplesmente adiciona e subtrai um cálculo de desvio padrão.

O desvio padrão é uma fórmula matemática que mede a volatilidade, mostrando como o preço das ações pode variar de seu valor verdadeiro. Ao medir a volatilidade dos preços, Bollinger Bands® se ajusta às condições do mercado. Isto é o que os torna muito úteis para os traders: eles podem encontrar quase todos os dados de preços necessários entre as duas bandas. Continue lendo para descobrir como este indicador funciona e como você pode aplicá-lo à sua negociação (para obter mais informações sobre volatilidade, consulte Dicas para investidores em mercados voláteis).

Bollinger Bands® consiste em uma linha central e dois canais de preços (bandas) acima e abaixo. A linha central é uma média móvel exponencial; os canais de preços são os desvios-padrão do estoque estudado. As bandas irão expandir e contrair à medida que a ação de preço de uma emissão se torne volátil (expansão) ou se torne vinculada a um padrão de negociação apertado (contração). (Saiba mais sobre a diferença entre as médias móveis simples e exponenciais ao verificar as médias móveis: quais são?

Um estoque pode negociar por longos períodos em uma tendência, embora com alguma volatilidade de tempos em tempos. Para melhor ver a tendência, os comerciantes usam a média móvel para filtrar a ação de preço. Desta forma, os comerciantes podem coletar informações importantes sobre como o mercado está negociando. Por exemplo, após um forte aumento ou queda na tendência, o mercado pode se consolidar, negociando de forma estreita e entrecruzando acima e abaixo da média móvel. Para melhor monitorar esse comportamento, os operadores usam os canais de preços, que abrangem a atividade de negociação em torno da tendência.

Sabemos que os mercados negociam de forma errática diariamente, embora ainda estejam negociando com tendência de alta ou tendência de baixa. Os técnicos usam médias móveis com linhas de suporte e resistência para antecipar a ação de preço de um estoque. A resistência superior e as linhas de suporte inferiores são primeiramente desenhadas e depois extrapoladas para formar canais dentro dos quais o comerciante espera que os preços sejam contidos. Alguns comerciantes desenham linhas retas conectando os tops ou o fundo dos preços para identificar os extremos dos preços superiores ou inferiores, respectivamente, e depois adicionam linhas paralelas para definir o canal dentro do qual os preços devem se mover. Enquanto os preços não saírem desse canal, o trader pode estar razoavelmente confiante de que os preços estão se movendo conforme o esperado.

Quando os preços das ações continuamente tocam o Bollinger Band® superior, pensa-se que os preços são sobrecomprables; inversamente, quando eles tocam continuamente a banda inferior, os preços são considerados excessivamente vendidos, desencadeando um sinal de compra.

Ao usar o Bollinger Bands®, designe as bandas superior e inferior como metas de preço. Se o preço desviar da faixa inferior e cruzar acima da média de 20 dias (a linha do meio), a faixa superior passa a representar a meta de preço superior. Em uma forte tendência de alta, os preços normalmente flutuam entre a banda superior e a média móvel de 20 dias. Quando isso acontece, um cruzamento abaixo da média móvel de 20 dias alerta para uma reversão de tendência para o lado negativo. (Para obter mais informações sobre a direção de um ativo e lucrar com isso, consulte Rastrear preços de ações com linhas de tendência.)

Você pode ver neste gráfico da American Express (NYSE: AXP) desde o início de 2008 que, em sua maior parte, o preço estava tocando a banda inferior e o preço das ações caiu do nível de US $ 60 no inverno para março posição de cerca de US $ 10. Em alguns casos, a ação do preço cortou a linha central (de março a maio e novamente em julho e agosto), mas para muitos comerciantes, certamente não era um sinal de compra, já que a tendência não estava quebrada.

No gráfico de 2001 da Microsoft Corporation (Nasdaq: MSFT) (acima), você pode ver a tendência revertida para uma tendência de alta no início de janeiro, mas veja o quão lento foi ao mostrar a mudança de tendência. Antes de a ação de preço atravessar a linha central, o preço das ações mudou de US $ 20 para US $ 24 e depois entre US $ 24 e US $ 25 antes de alguns comerciantes terem confirmado essa reversão da tendência.

Isso não quer dizer que Bollinger Bands® não seja um indicador bem considerado de problemas de sobrecompra ou sobrevenda, mas gráficos como o layout da Microsoft de 2001 são um bom lembrete de que devemos começar por reconhecer as tendências e, em seguida, as médias móveis simples antes de avançar para indicadores mais exóticos.

Embora todas as estratégias tenham suas desvantagens, o Bollinger Bands® tornou-se uma das ferramentas mais úteis e comumente usadas para destacar os preços extremos de curto prazo em uma segurança. Comprar quando os preços das ações atravessam abaixo da Bollinger Band® inferior geralmente ajudam os comerciantes a tirar proveito das condições de sobrevenda e lucrar quando o preço das ações se movimentar de volta para a linha central de média móvel.